依同学2023-10-19 19:49:48
依同学原版书example 这道例题为什么有效利率不是浮动利率+50呢？美元段支出浮动利率-100bp，CAD收到浮动利率+50bp（15支付给了dealer），正负相抵最后有效支出应该50呀
回答（1）
Simon2023-10-20 14:22:23
Simon同学，上午好。背景是加拿大公司收购美国公司，需要USD，然后先借CAD，然后进入swap，用CAD换USD。所以，加拿大公司，会收到CAD利息，支付USD利息。因为存在basis=-15bps，所以加拿大公司收到的CAD利息中，会少15bps，相当于CAD的借款利息又增加了15bps，所以有效利率是MRR+65+15=MRR+80 (借款利率是MRR+65,然后进入swap，需要再给中介15bps)
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