RL2023-10-19 19:25:00
RL搞错了吧？Alpha才是非系统性风险的收益吧，error term是运气而已吧？
回答（1）
开开2023-10-23 12:01:13
开开同学你好，
对于active return的分解中，我们认为epsilon和alpha都体现了费系统性风险，只不过一部分alpha是承担非系统性风险后持续存在的收益，而epsilon是因为运气，因为它的期望是0。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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