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RL2023-10-17 11:53:56

为何中性久期会得到这个等式啊？

回答（1）

tammy2023-10-18 10:00:59

这个等式是BPV相等的等式，因为duration neutral策略是指让长tenor与短的tenor变动幅度能够相同，BPV代表的是利率变动1BP，债券价格的变动金额，因此需要duration neutral时都是BPV相等。

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