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RL2023-10-15 21:59:27

第一第二个方法有何区别啊？都是基于历史数据呀

回答（1）

tammy2023-10-16 13:13:22

对于parametric method来说，一是需要假设是正态分布，二是需要使用expected returns，volatilities and correlation这些参数，Historical simulation的方法是依赖于历史数据，不需要假设正态分布，也不需要预估参数。

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