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RL2023-10-15 21:16:50

为何低评级债券的价格波动与利率的波动百分比而不是绝对金额相关呢？

回答（1）

tammy2023-10-16 14:21:34

对于低评级债券，spread往往会很大，在此基础上，spread变动也会很大，那么直接衡量spread的绝对值变动，会发现波动很剧烈。所以引入了spread相对变化百分比的概念。在实证中发现，spread的相对变化百分比要比spread绝对值变化更加稳定。

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