RL2023-10-15 21:08:52
RLG-spread中用到的插补法与I-spread中的interpolated一词有什么关系？都叫插补？
回答（1）
tammy2023-10-16 13:01:47
tammy一样的，都是用到插补法，需要期限精准匹配的；
线性插值是针对一维数据的插值方法。它根据一维数据序列中需要插值的点的左右临近两个数据来进行数值估计。
当然了它不是求这两个点数据大小的平均值（在中心点的时候就等于平均值）。而是根据到这两个点的距离来分配比重的。
I-spread和G-spread非常相似，差异有一块就是Benchmark的区别：
G-spread的Benchmark是Government bond；I-spread是Swap rate。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片