RL2023-10-15 19:05:33
RL此题把duration和spread duration合二为一了吗？
回答（1）
tammy2023-10-16 11:23:53
tammyEffective duration是假定Spread不变，基准利率变动对债券价格的影响；
Spread duration是假定基准利率不变，Spread变动对债券价格的影响。
如果题目严谨一些，应该给出spread和benchmark 分别变动了多少，同时给到effective duratuon和spread duration，这样算变动带来的影响时就是spread和benchmark 的变动分别乘对应的久期，如果只给了efftive duration,那就默认使用effective duration
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