RL2023-10-13 12:11:00
RL为何短期久期产品用Duration，长期的调久期工具用BPV呀？
回答（1）
Simon2023-10-13 14:23:56
Simon同学，上午好。用duration和BPV原理是一样的。
BPV=market value ×duration ×0.0001
例如MV target×duration target=MV portfolio×duration portfolio + N×MV futures× duration futures，如果这个等式同时×0.0001
那么，就是BPV target = PBV portfolio + N × BPV futures
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