RL2023-10-12 18:37:05
RL为何智能是OTM？ITM不行吗？
回答（1）
Simon2023-10-13 09:48:45
Simon同学，上午好。risk reversal策略，绝大多数情况下，都是使用OTM期权，所以默认使用OTM。
另外，在volatility skew中，要对波动性低买高卖，所有买入OTM call，卖出OTM put。使用的也是OTM option
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
我问的是为何不能用OTM，而不是回答我不能用OTM的结果啊？
- 追问
-
我好像懂了 又好像没懂
- 追答
-
同学，上午好。我上一个回答将的是为什么只能用OTM option，以及在volatility skew下的risk reversal策略。
为何不用ITM，补充如下：
如果使用ITM，long ITM call + short ITM put，缺点如下：1，买卖的期权费很贵；2，short ITM put这部分，对方是可以立马行权的。所以一般不选择用ITM
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片