TTER2023-10-11 19:35:53
TTER第一题a notional amount equal to 1.82 times that of the 10-year contract这个地方没听懂...遇到这种题应该怎么算？
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tammy2023-10-12 10:27:24
tammy这里目标时实现duration neutral，题目中的两个duration分别是4.9和8.9，duration neutral是4.9*NP（5年期）=8.9*NP(10年期），所以5年期的NP是10年期的1.82倍。遇到类似的题，也是根据上面的等式来看duration neutral需要多少倍的NP
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