Jerry2023-10-10 15:27:16
Jerry请问老师在求组合内资产间的协方差Cov时，我们是按样本协方差（自由度n-1）还是按总体协方差（自由度n）来算的？
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开开2023-10-11 11:12:16
开开同学你好，
通过这种方法计算不涉及到自由度。因为各个资产的标准差都是给到的。
如果只给了资产的收益率时间序列数据数据，那么计算的是资产的样本标准差，用n-1的自由度
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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“通过这种方法计算不涉及到自由度。因为各个资产的标准差都是给到的。”这句话啥意思？个资产标准差给到了，就不用管自由度？我问的是协方差，给出各资产收益率时间序列数据，计算资产间的协方差，应该也和计算标准差一样，协方差自由度也应该用n-1嘛哈
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同学你好，那么还是用n-1计算的。我的意思是实际考试的时候，不会涉及各资产cov和各资产标准差的计算，是会给到的，直接用即可
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