邵同学2023-10-10 09:40:14
邵同学老师，这里的dispersion是如何计算的，具体的定义是什么？我好像不记得之前二级学过这个公式
回答（1）
tammy2023-10-10 11:49:10
tammy确实没有单独的呈现公式，这个可以和 Macaulay duration一起理解，Macaulay duration是债券现金流发生时间的平均数，可以理解为是平均数；
对于债券的Dispersion来说，其实就是现金流发生的时间，距离Macaulay duration的方差，因此Dispersion可以理解为方差的概念；它衡量的是债券现金流发生的时间，相对于Macaulay duration的离散程度。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片