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TTER2023-10-09 22:07:57

第6题选C，portfolio 4的麦考利久期是9.1，已经超过9了，为什么还可以选它呢？

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回答（1）

tammy2023-10-10 10:30:16

实务中很难做到资产的mac duration完全等于investment horizon，一般二者相差很小的近似相等就行。实务中是可以做资产久期大于负债投资期的，比如用30年国债做免疫。

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