RL2023-10-08 15:07:04
RL为何这里是-25，而方法2的分子的现金流是直接相加啊？
回答（1）
Johnny2023-10-09 09:26:48
Johnny同学你好，这两种是完全不同的方法，计算思路不一样，只需要掌握各个计算方法然后根据题目要求，采用对应方法来计算收益率即可。方法2是把组合的起初价值与改期所获得的现金流加总后，计算出它在组合中的权重，然后再用各组合的modified dietz return加权平均后得出composite的收益率。第三个方法是把所有组合合并起来是为一个大的组合，然后继续用modified dietz的方法来计算，那么就是要剔除掉现金流所带来的影响，于是收到的现金流要减去，被剔除的现金流要加回来
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片