RL2023-10-08 15:04:51
RL为何方法2和3的现金流方向一个是直接相加，另一个是扣减？
回答（1）
Johnny2023-10-09 09:25:12
Johnny同学你好，这两种是完全不同的方法，计算思路不一样。方法2是把组合的起初价值与改期所获得的现金流加总后，计算出它在组合中的权重，然后再用各组合的modified dietz return加权平均后得出composite的收益率。第三个方法是把所有组合合并起来是为一个大的组合，然后继续用modified dietz的方法来计算，那么就是要剔除掉现金流所带来的影响，于是收到的现金流要减去，被剔除的现金流要加回来
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