开开2023-10-07 15:58:19

同学你好，carry trade也会有一部分收益是CG，即spread narrowing带来的收益。
spread narrowing是指较高收益的债券和较低收益的债券之间利差出现收窄。如果spread没有变化，那么这个策略可以获得高低收益率债券之间的利差收益。而如果说出现spread narrowing的情况，那么意味着较高收益的债券的yield下降，价格上升；较低收益的债券yield上升，价格下降，它们之间yield之差收窄。这也意味着做多的较高收益的债券价格上升，而做空的较低收益债权价格下降，这就是spread narrowing带来的收益。
所以，如果这个carry trade成功了，那么可以获的利差收益，和利差收窄的CG收益。

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