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邵同学2023-10-03 22:30:41

老师，这里面麻烦解释一下，为什么当F<S的时候，long forward contract的roll yield是positive的？

回答（1）

Simon2023-10-05 10:06:27

同学，上午好。如果是long forward，按照F价格买入，因为F＜S，可以认为按照F可以买的更加便宜，所以Roll yield是positive。

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