RL2023-10-02 08:24:46
RLAR比率的存在意义是什么呢？残差对组合收益的影响很小呀，计算每单位的残差带来的收益，有意义吗？
回答（1）
开开2023-10-02 20:48:41
开开同学你好，
残差对组合的影响不一定小，如果是集中度较大的组合，特定风险较大，那么对组合的影响不小。
同学记住这种评价指标算法就可以了，它就把残差的标准差作为风险指标的。衡量的是承担单位特定风险，会产生的alpha收益。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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