RL2023-10-01 18:03:19
RL超配了LT Bond，收益率影响为正，但同时债券价格也在下降啊，怎么确保Yield effect就是正的呢？
回答（1）
最佳
开开2023-10-03 21:20:02
开开同学你好，
收益率下降的影响已经在shift中体现了。
yield是随着时间的流逝会获得的利息收益，包括coupon payments, accrued interest。因此，选择yield比较高的如长期期限较长的，或者公司债，那么yield部分就会带来加高的收益。因此相比于benchmark，yield部分会有正的active return。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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