RL2023-09-29 11:04:24
RL为何endowment不给投新兴市场？风险承受能力不是很高吗？
回答（1）
Essie2023-09-29 22:57:01
Essie你好，这道题的解答方法是把各资产的预期回报率，以及表格1中给出的资产权重的上下限结合起来看的。
首先看表2里资产类别的回报率是正还是负，回报率为正应该增加投资权重，回报率为负应该降低投资权重。且根据表1来看，增加权重和降低权重是可行的，需要在lower和upper policy limit以内。
所以A是正确的。
对于B而言，其实这里投新兴市场股票其实是没有问题的，这里B选项错的是后面那部分，因为根据exhibit 1，目前投资级债券的权重已经处于区间下限了，不能再继续往下降了。
对于C而言也是一样，增加PE的投资权重这本身没错，但是因为PE的投资权重已经到了policy limit的上限了，所以不能再继续增加了。
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