RL2023-09-29 10:11:49
RL用什么模型解决传统MVO模型对input敏感的问题呢？
回答（1）
Essie2023-09-29 22:51:08
Essie你好，resample MVO、reverse optimazation和black-litterman这三个模型都可以解决MVO的输出对input过于敏感的问题。
Resampled MVO将MVO与蒙特卡洛模拟结合起来，在使用MCS进行多次模拟时，可以形成多条有效前沿(simulated EF)，并将模拟的结果取平均。
反向最优化是通过global market portfolio的权重，反推出E(R)，称为implied return，然后将这个implied return带入模型，求解optimal weight。
BL model是在implied return上加入分析师自己的观点，得到adjusted return，然后再去求解optimal weight。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片