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RL2023-09-27 22:00:28

Macaulay Duration不是债券的平均回款期吗？Modify Duration才是利率波动对债券价格的影响吧？

回答（1）

Johnny2023-09-28 09:21:50

同学你好，严谨来说是应该要用modified duration来衡量利率变动对债券价格的影响，只不过教材这边没有提及这点，就直接使用麦考利久期来近似地衡量利率风险了

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