RL2023-09-22 09:11:50
RL不太理解这个集中投资小盘股也无法反映是小盘股风格的说法？
回答（1）
开开2023-09-22 09:56:18
开开同学你好，我认为RBSA难以检测出极端的头寸可以这么理解：
return based style analysis在做回归的时候通常会加两个限制：1、style factor前的回归系数加起来应该等于1；2、不允许做空，即style factor beta不能为负。加了限制之后，回归结果就不会出现比较极端，因此一些比较激进的风格也很难反映出来。aggressive position代表配置的股票是某一风格中比较极端的情况。例如deep value配置的都是估值极低的股票，micro-cap指的是市值非常小的股票。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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