12023-09-21 15:01:07
1because it distorts measured correlations and induces …这句话不太懂，能解释一下吗
回答（1）
Johnny2023-09-21 16:51:44
Johnny同学你好，如果使用每日数据或每周数据来作为样本，那就很容易产生异步性，这会导致数据间的相关系数被扭曲，从而预测不准，并且有的数据会先产生，有的数据会滞后（时差）。如果数据之间是同步的，那就不会存在这些问题了
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请问这个能用例子解释下吗，不太懂
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同学你好，就比如各国的月度收益率的相关系数，和各国的每日收益率的相关系数是有差异的，毕竟有时差的存在，会导致各国资产的收盘时间不一样，那么每日收益率的计算时间也不同，这就导致有的国家收益率早出，有的晚出，那就是很明细的lead-lag了，数据产生时间不同步，也就是异步性
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