RL2023-09-21 11:09:19
RL为何Equal weighted index的点位变动率要用股价的变动率来计算，而Price weight index的点位变动率就不是用股价变动率来计算而是用平均股价来算啊？
回答（1）
开开2023-09-22 10:47:55
开开同学你好，这是由这两种史书加权方式的差异导致的。
price weighted index，以成分股的股价为权重，那么这种指数每只股票在指数中的股数是一样的。我们可以简单认为是每只股票持有一股。因此，成分股估计的平均变动就是指数的点位的变动率。
而equal weighted index是每只成分股配置的金额是一样的，如果有n只成分股，那么每只成分股的权重是1/n。因此，算equal weighted index指数的变动率，只要求1/n(r1+r2+...+rn)，即每只成分股收益率的平均值即代表了指数点数的变动率。
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