RL2023-09-18 12:56:07
RLspread duration risk factor与credit risk factor不是重复了吗？都是与信用风险相关的呀
回答（1）
最佳
Simon2023-09-20 10:31:13
Simon同学，上午好。具体见截图，spread risk（广义）包含更广，与spread相关的，都是spread risk（债券YTM=rf+spread），但从狭义上来看，spread risk就是credit risk（默认债券YTM=rf+credit spread，spread全是对credit的补偿），所以这页PPT会说，用spread duration来测量changes in credit spreads。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片