RL2023-09-15 18:26:15
RL同样是利用futures调整组合久期，为何ST的公式直接用duration，而LT的公式要用BPVS啊？搞乱了
回答（1）
Simon2023-09-16 13:40:34
Simon同学，下午好。不管是duration，还是BPV，本质是一样的，都是调整久期。BPV=market value ×duration ×0.0001
例如MV target×duration target=MV portfolio×duration portfolio + N×MV futures× duration futures，
就是BPV target = PBV portfolio + N × BPV futures
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