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12023-09-12 23:13:48

请问为何用index futures的时候beta f = 1，如果index是小盘指数，不就不能代表market了吗？还有一个问题是，这个用于调整的portfolio beta这里的beta是不是都是CAPM中的调整市场利率的beta，而不是其他的调整size或者其他？

回答（1）

Simon2023-09-13 09:30:40

上午好。

股指期货默认beta=1，并不是一定beta=1，如果是小盘指数，题目会说他的beta是多少。
这里的beta就是capm中的beta

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