12023-09-11 20:41:27
1请问这里是什么意思呢没太懂。这里put call parity只是说了delta put=delta call。但是，volatilty smell的意思是理论上和实际上的volatility有差异，怎么推导呢？
回答（1）
Simon2023-09-12 09:42:12
Simon同学，上午好。
这里的逻辑是delta put=delta call推导出→call和put的implied volatility相同。volatility smile图像就是根据implied volatility画的一条弯曲曲线。用put或者call画出来的曲线是一样的。不用考虑理论volatility
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