fama2023-09-03 16:09:54
老师，如果投资的外币资产是无风险资产，通过方差公式提取常数可以得到图中公式2，但为什么不可以通过公式1令RFC的标准差为0，这样子RDC的方差就等于RFX的方差？
回答（1）
Simon2023-09-04 09:56:55
Simon同学，上午好。因为截图中的①公式，只是个简略公式，①式只表示σ(Rdc)=σ[(1+Rfc)(1+Rfx)-1]=σ(Rfc+Rfx+Rfc×Rfx)中的σ(Rfc+Rfx），还有σ(Rfc×Rfx)，①式是不考虑的。因为有遗漏，所以通过①式推导，结果不准确。
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