ljshine2023-09-03 14:07:04
ljshine第一题这里Smithers 的duration = 3.7 和benchmark的3.4不一样吧 不应该是active management吗
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Simon2023-09-04 10:35:52
Simon同学，上午好。
不能看整体，要看里面的内部细分。只有Credit Sector 和 Mortgage Sector有差异，其余都是匹配的，所以可以认为主要风险因子都是match的，只有credit risk和optionality risk不匹配。是enhanced。
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