朱同学2023-09-03 10:51:31
朱同学第二题的roll down Return 中一年的收益，不是应该10年价格减去9年的价格嘛。LONG cds 第九年应该是current year, next year 才是10年哇。请老师指点一下 谢谢
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Simon2023-09-03 13:58:46
Simon同学，上午好。
我举个例子，我买了10年期债券，过了1年，它就变成9年期债券了。这里CDS也是同理，买的时候是10年CDS，过了1年就变成9年CDS了。所以收益是9年的CDS价格-10年的CDS价格。
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