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Judy2023-09-02 16:41:08

这题对冲产品BPV为什么不除以100000

回答（1）

Simon2023-09-03 12:44:06

同学，下午好。红色圈出来的是指，一份合约，面额是100,000，然后这份面额100,000的合约的BPV是43.25，所以不用除以100000。里面逻辑是合约的BPV=100,000×合约的modified duration×0.0001=43.25

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