186****97982023-09-02 10:59:33
186****9798这里在计算CDS的return的时候，如果题目中给出债券的类型（investment/high yield），是不是还应该加上coupon这部分的收益或损失
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Simon2023-09-02 13:26:01
Simon同学，下午好。这道题里面，没有说持有期限，而1%或者5%的coupon是要考虑投保期限的，比如持有一年，就交1年的保费，持有2年，就交2年的保费，但这道题里没说，所以只考虑spread变化，导致的CDS价格变化的收益。
像密卷下午第10题，明确说了，过了1年，所以我就考虑这1年的保费。
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