Flower2023-09-01 12:48:02
Flower是不是optimal risk budget 是treynor ratio 相等的，不是SR 相等的
回答（1）
Essie2023-09-02 17:21:57
Essie你好，Optimal risk budget是组合中各资产类别的Ratio of excess return to MCTR相同。MCTR是Asset i每多增加1个单位的权重，所带来的总风险的增加值。
在Optimal risk budget下，各资产的Ratio of excess return to MCTR等于tangency portfolio的sharpe ratio，tangency portfolio是所有corner portfolio中sharpe ratio最高的组合。
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