金同学2023-08-31 23:07:10
金同学请问老师对于volatility smile及smirk这两项知识点常见的考法是什么样的呀，需要掌握到什么程度呢，谢谢
回答（1）
Simon2023-09-01 10:51:43
Simon同学，上午好。
首先，需要掌握图像的归属，是属于currency（smile）的还是属于equity（smirk）的。
其次，图像上OTM put（左边，行权价低）和OTM call（右边，行权价高）各自在哪边，需要知道。
最后，常见考法就算依据volatility smirk的图像，要制定什么策略（risk reversal策略，long OTM call，short OTM call）
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