Catherine2023-08-31 22:53:13
Catherine老师第四题，用的是什么公式求RDC的波动率？为啥不直接用波动率DC^2=波动率FC^2+波动率FX^2+2波动率FC*波动率FX*相关性，如果用这个公式题中又说波动率FC=0，那就应该直接波动率DC=波动率FX了呀？
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Simon2023-09-01 10:06:16
Simon同学，上午好。如果 σ(Rfc)=0，我们有专门的公式计算的，σ(Rdc)=(1+Rf)σ(Rfx)。
之所以σ(Rfc)=0，是因为对冲掉了外币资产风险，赚取是外币资产的无风险收益，那么Rfc=Rf
Rdc=(1+Rfc)(1+Rfx)-1=(1+Rf)(1+Rfx)-1，
σ(Rdc)=σ[(1+Rf)(1+Rfx)-1]=(1+Rf)σ(Rfx)
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