金同学2023-08-31 22:52:28
金同学麻烦老师介绍一下calendar spread和题目中如果出现theta的关系辨析，谢谢
回答（1）
Simon2023-09-01 10:55:08
Simon同学，上午好
如果是long calendar spread，long长期option，short 短期option，那么这个策略的theta是正的，take advantage of time decay
如果是short calendar spread，short 长期option，long 短期option，那么这个策略的theta就是负的。
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