15****352023-08-31 16:30:13
15****35没太搞懂roll yield老师说是正数是远期贴水但公式反应正数是远期升水
回答（1）
Simon2023-08-31 17:34:50
Simon同学，上午好。roll yield正负要根据具体头寸是long forward还是short forward来判断的。但是有个简便记忆的方法：roll yield其实我现在的forward划不划算，如果划算，就是正的roll yield。
举个例子，比如，我有一份三个月后买欧元的forward（long forward），如果现在欧元便宜，三个月的forward贵（S小于F），未来买反而更贵，不划算，那么就是负的roll yield。
或者我有一份三个月后卖欧元的forward（short forward），如果现在欧元便宜，三个月的forward贵（S小于F），未来卖反而更划算，那么就是正的roll yield。
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