以同学2023-08-31 08:24:57
以同学8.1不可以直接卖80put买90put吗 delta直接就hedge了 越otm应该越便宜，80put的隐含波动率更高那在股票价格，时间，risk free rate都相同的情况下就意味着premium更高，直接卖80put买90put就是套利10%执行价格+premium差额了
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Simon2023-08-31 09:47:49
Simon同学，上午好。这道题考点就是volatility skew（通过表格画图），所以制定策略就要围绕volatility skew，long OTM call，short OTM put。
然后，根据你的回答，卖80put，买90put，delta是没有完全hedge的，（行权价不同，OTM程度不同，delta就不一样，一买一卖还是有残留的delta的。）
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