undefinable2023-08-30 20:10:22
undefinable关于expected excess spread的公式应该是按图二来，对吗？也就是第一项有t，第三项没有？
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Simon2023-08-31 10:03:13
Simon同学，上午好。一项和三项都要×t的。截图二是题目中对利率瞬时变化，但没说持有期，默认持有期为1，所以是2.75%×1-(6×-0.50%)-(0.75%×40%)×1，只不过把×1给省略了。
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目前关于excess return有哪几种情况啊？1.是不是总的来说1,3项都要乘以t？
2.瞬时，还是默认t=1来计算
3.瞬时，又说了持有期为0，那t=0，也就是1,3项都为0？
4.如果持有期半年，那1,3项都乘以6/12？
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只有这种情况不乘(不管有没有提到 holding period是0？只要有instan...这个词)？其余都要乘？
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第三项？
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同学，上午好。目前关于excess return的情况：
1. 是不是总的来说1,3项都要乘以t？对的，一三项都要乘t
2. 瞬时，还是默认t=1来计算？对的，只说了瞬时，没说具体持有期，那么默认t=1
3. 瞬时，又说了持有期为0，那t=0，也就是1,3项都为0？对的，明确说了持有期为0，那么t=0，一三项都为0
4. 如果持有期半年，那1,3项都乘以6/12？对的，持有半年，t=0.5，一三项都要×0.5（这种情况最常见）
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第三种情况，好像MOCK A 还是B ，第三项就没有为0，怎么解啊
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下午好，MOCK中关于instantaneous的有些题目都是勘误之前的解法，参考意义不是很大。
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所以这个是错的哈
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同学，下午好。截图中的公式是其他机构的，不太好评价，请见谅。反正，原版书中的example里，一三项，都是要有时间调整的。
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