方同学2023-08-30 14:59:57
方同学第一题 为什么要考虑standard deviation? 价格上涨幅度是=利率变动✘modified duration 只看spread就可以了呀，没说风险的问题？
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Simon2023-08-30 16:32:30
Simon同学，上午好。这里的思考方式类似于sharpe ration。
标准差就是风险，然后这道题的计算思路是计算出我每承担1单位风险，我的均值回归收益是多少。有点类似于sharpe ratio，也是除以的标准差（σ）。
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