方同学2023-08-30 12:33:19
方同学money duration 公式不是mv*modified duration 吗？ BPV才是再✖️0.01%？ 有点搞晕了 可以麻烦总结一下三级要用的，有关duration有关的公式吗？
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Simon2023-08-30 13:29:03
Simon同学，下午好。
BPV=modified duration×Price×0.0001（三级里主要会用到这个）
money duration有两种形式：
1.一二级里，对Money duration定义是Money duration = modified duration×price
2. 但在三级中的定义有变化，是Money duration = modified duration×price ×0.01（见截图）
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