杨同学2023-08-30 09:39:25
杨同学老师，请问一下，要short volatility的话，增加Duration和降低convexity的原理是什么
回答（1）
最佳
Simon2023-08-30 11:36:58
Simon同学，上午好。请问这个结论的出处在哪，结合具体问题分析是最好的。如果单独看，
1. 预测波动率下降，则要short convexity（对久期影响要单独讨论），如果利率波动率下降，则凸性涨多跌少的好处无法体现（反而会增加成本），因此可以降低组合的凸性
2. long call，或者long put可以增加凸性，而long call会增加久期，但是long put 会降低久期。
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