江同学2023-08-30 08:52:26
江同学请问 这道题 为什么不考虑 settlement 时的 spot rate? 谢谢 百题 case 6
回答（1）
Simon2023-08-30 13:53:02
Simon同学，上午好。举个例子，如果我short一个forward，到期时，settle，那么就用spot，如果还没到期，距离到期还有1个月假设，那么settle就用1个月的forward。
题目中，我用270天的forward来对冲180天的投资，所以180天后，settlement，forward还没到期（还剩90天到期），所以用90天的forward来settlement。
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