Leo2023-08-29 22:52:35
Leoz- spread等同于在g- spread和i-spread基础上增加了term structure的yield curve变化，但benchmark curve可以是government bond rate也可以是swap rate？
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Simon2023-08-30 11:03:16
Simon同学，上午好。
1. g- spread和i-spread没有考虑利率期限结构，Z-spread考虑了期限结构。不是在g- spread和i-spread基础上增加。
2. z-spread的benchmark curve是spot rate curve。
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