耿同学2023-08-29 22:13:00
耿同学R14第30题
回答（1）
Simon2023-08-30 10:53:36
Simon同学，上午好。
1. contraction时，短端利差大幅扩大，长端利差略微扩大。（所以就站在短端5年考虑，买入HY保护，卖出IG保护）
2. 预计spread 下降，我们要卖出保护（买入CDS），spread上升，我们要买入保护（卖出CDS），但是从图像上看，长端spread都会下降，所以是short 10 year protection，而BC都是long protection，所以不选。
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