Simon2023-08-30 09:25:00

同学，上午好。区别一在于密卷里是要计算两种货币的风险，数据不会直接给到我们，还要先计算单个货币的风险，再代公式，笔记中，数据一般会直接给到我们，可以直接带公式。区别二，密卷里权重是各50%，笔记中权重是各100%

1. 密卷中的公式，其实是计算两种货币资产的风险（AUD和EUR，各占50%），所以我们要先各自计算出AUD和EUR的风险，用到公式是σ(Rdc)=(1+Rf)σ(Rfx)，（因为题目里说了Because the foreign-currency return on these Treasury bill assets is risk-free，所以5.5%，和3.5%都是无风险利率）

先各自计算AUD和EUR的σ(Rdc)。
AUD的σ(Rdc): (1.055) × 7% = 7.39%
EUR的σ(Rdc): (1.035) × 5% = 5.18%

然后带入截图1中的公式（两项资产各自的比重是50%），

2. 笔记中的公式，是计算同一种货币投资的风险，因为是同一种货币投资，所以是资产权重100%，外币权重100%