金同学2023-08-29 15:41:12
金同学请问此题为何排除a，a和b选项长期都是变动较多的呀，麻烦老师解答，谢谢
回答（1）
Simon2023-08-29 16:20:11
Simon同学，上午好。因为题目要求greatest portfolio gain。
因为题目要求是duration-neutral，而且题目里预期curve flattening，所以我们会long 长期债，short 短期债。
A和B，都是一赚一亏
C在yield curve inversion的情况下，long 10y债券头寸是赚钱的，short 2y债券头寸也赚钱，两端都赚钱，所以收益最高。
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