Judy2023-08-28 23:12:45
JudyPair wise correlations between factors are smaller than that of asset classes 是什么意思，为什么是smaller
回答（1）
最佳
Essie2023-08-29 09:44:56
Essie你好，为了能够更好的帮助到你，请问能否提供一下上下文呢？
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
在讲义上
- 追答
-
你好，这段话来自原版书的一个实证结论。
通过构建相关性矩阵，可以发现基于风险因子的investment opportunities set的平均成对相关性为0.31。
而基于资产类别的investment opportunities set的平均成对相关性为0.57。
鉴于风险因子之间的较低成对相关性，所以目前从业者之间存在一些关于是使用资产类别还是风险因子进行最优化更好的争议。简单了解一下即可。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片